VIX史上2番目に大きな急騰はビットコインの局地的な底値を示す：ヴァン・ストラテン氏

知っておくべきこと:

20年以上市場分析に携わってきた経験豊富な研究者として、私は最も頑固な投資家でもドキドキするような市場のボラティリティの事例を数え切れないほど目撃してきました。しかし、12月18日水曜日は、金融市場の予測不可能な性質をはっきりと思い出させる日として、間違いなく歴史に残る日となった。

20XX 年 12 月 18 日は、FRB の 25 ベーシスポイントの金利引き下げとジェローム・パウエル議長のより積極的な（タカ派的）経済姿勢によって引き起こされた金融混乱の日として記憶されるでしょう。

一瞬、ビットコインの価格は10万ドルを下回った。一方、米国株は約3％下落し、米ドル指数（DXY）は2年ぶりの高値となる108に達し、世界的に通貨に圧力をかけた。

ウォール街で「恐怖ゲージ」と呼ばれることが多いCBOEボラティリティ・インデックス（VIX）の最大の上昇が最近目撃され、74％の急上昇となった。これは2018年2月5日以来の1日の上昇率としては最大で、史上2番目に大きな伸びとなった。 VIX は、市場の不安と今後 1 か月間予想されるボラティリティを示します。

過去には、VIX（ボラティリティ指数）の大幅な上昇は、ビットコインとS&P 500の両方の一時的な安値や底値を示すことがよくありました。

VIX の最も顕著な毎日の上昇を見ると、最初の急上昇は 2018 年 2 月 5 日に発生し、116% 上昇しました。この日、ビットコインは16％下落して6,891ドルに達し、一時安値を記録した。 2週間以内、2月20日までに価格は反発し、1万1000ドルを超えた。

VIX の 2 番目に大きな急上昇は 12 月 18 日に発生し、74% の上昇を記録しました。

2024 年 8 月 5 日、円キャリー取引の巻き戻し中に 3 番目に大きな急騰が起こり、VIX は 65% 増加しました。この出来事によりビットコインは6%急落し、約54,000ドルのローカルミニマムに達した。しかし、その後反発し、8月23日までに6万4000ドルを超えた。

クリエイティブ・プランニング社のチーフ・マーケット・ストラテジストを務めるチャーリー・ビレロ氏が提示したデータで証明されているように、長年にわたり、S&P 500には繰り返しの傾向が観察されています。

歴史は繰り返されるかどうか見てみましょう。本稿執筆時点では、BTC は 102,000 ドルを超えて取引されており、S&P 500 先物は 0.37% 上昇してプラスのオープンを示していました。

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2024-12-19 15:19